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978-3-8248-0396-5-M

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Value-at-Risk Management in Banken - Sonderpreis wegen Transportschäden


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Artikel-Nr.: 978-3-8248-0396-5-M

Es handelt sich bei diesem Titel um Mängelexemplare mit Transportschäden und/oder Gebrauchsspuren, die deshalb nicht mehr zum regulären Ladenpreis verkauft werden können. Zum reduzierten Sonderpreis gibt es nur wenige Exemplare und es kann deshalb eine Lieferbarkeit nicht garantiert werden.

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Autor, Hrsg.: Joachim Kohlhof, Gabriela Colina

Das derivative Geschäft der Banken hat in den vergangenen Jahren eine explosive Zunahme erfahren und die damit verbundenen Marktpreisrisiken zu einer erhöhten Gefahr für die in diesem Markt tätigen Banken werden lassen.
Mit dem Value-at-Risk (VaR) soll dem verantwortlichen Bankmanagement jeweils für eine bestimmte Periode der größte denkbare Handelsverlust aufgezeigt werden, für den eine von der Bankenaufsicht geforderte Eigenmittelunterlegung gegeben sein muß. Der VaR mißt dabei die Marktpreisrisiken für jedes Einzelgeschäft, wobei jedoch risikomäßig zusammenhängende Kassa- und Terminpositionen eines Bankenportfolios zusammengefaßt werden.
Das vorliegende Buch dient der Erfassung und der Vermittlung des gegenwärtig zu beobachtenden Wissensstandes und soll einen Beitrag dazu leisten, praxisbezogene Fragestellungen zu beantworten. Es soll helfen, Marktpreisrisiken darzustellen und diese in Übereinstimmung mit den internationalen Standards einheitlich nach den untersuchten Verfahren steuerbar zu machen. So werden sie zum Ausgangspunkt für eine integrierte Gesamtsteuerung für bankgeschäftliche Chancen und geschäftspolitische Risiken.
 



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Value-at-Risk Management in Banken
Wissenschaft | Art.Nr. 978-3-8248-0396-5
       17,79 EUR *     
    


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