Forum-Geisteswissenschaften.de
zurück zur Startseite BetriebswirtschaftVolkswirtschaftGeschichte... weitere













     VERLAGSBEREICH WISSENSCHAFT

      
       zurück

Value-at-Risk Management in Banken

Autor: Joachim Kohlhof, Gabriela Colina

Reihe: Wissenschaft, Betriebswirtschaft

Erscheinungsjahr: 2000

1. Auflage




Zum Inhalt:
Das derivative Geschäft der Banken hat in den vergangenen Jahren eine explosive Zunahme erfahren und die damit verbundenen Marktpreisrisiken zu einer erhöhten Gefahr für die in diesem Markt tätigen Banken werden lassen.
Mit dem Value-at-Risk (VaR) soll dem verantwortlichen Bankmanagement jeweils für eine bestimmte Periode der größte denkbare Handelsverlust aufgezeigt werden, für den eine von der Bankenaufsicht geforderte Eigenmittelunterlegung gegeben sein muß. Der VaR mißt dabei die Marktpreisrisiken für jedes Einzelgeschäft, wobei jedoch risikomäßig zusammenhängende Kassa- und Terminpositionen eines Bankenportfolios zusammengefaßt werden.
Das vorliegende Buch dient der Erfassung und der Vermittlung des gegenwärtig zu beobachtenden Wissensstandes und soll einen Beitrag dazu leisten, praxisbezogene Fragestellungen zu beantworten. Es soll helfen, Marktpreisrisiken darzustellen und diese in Übereinstimmung mit den internationalen Standards einheitlich nach den untersuchten Verfahren steuerbar zu machen. So werden sie zum Ausgangspunkt für eine integrierte Gesamtsteuerung für bankgeschäftliche Chancen und geschäftspolitische Risiken.


ISBN / Artikel: 978-3-8248-0396-5
Seitenzahl: 113

Einband: kartoniert


Preis EURO: 17.79


[ 3 Rezension(en) zu diesem Titel ]


Link zu diesem Thema: Hier finden Sie Informationen zum EthikColleg

Verfassen Sie Ihre eigene Rezension zu diesem Buch


Diese Angaben:    drucken   |    versenden   |    empfehlen

Zum Seitenanfang

©  2018 by Schulz-Kirchner Verlag  |  Impressum  |  Datenschutz
info@schulz-kirchner.de
bei technischen Problemen bitte Nachricht an webmaster@schulz-kirchner.de